Futures Фьючерс S&P500 - SPM2015 - Фьючерс на индекс в корзину включено 500 из акционерных компаний США

Фьючерс S&P500 - Фьючерс на индекс в корзину включено 500 из акционерных компаний США

Открытое обсуждение торговли американским индексом. Все велкам!
Пост по прогнозу и перспективам чуть позже
Полезная информация:
1. Общая информация по индексу:
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.
2. Экспирации. Календарь.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра скрытого текста.

​

 

Добавил график к первому посту. Это не картинка, а реальный график, торгуется в реальном времени

 

Как и по пшенице, да и вообще можно сказать по всем фьючам, главные характеристики - это тренды и слабые откаты. Что это значит? Что они хороши для добавления, но убийственные для усреднения. Если на валюте вы можете применить фактор усреднения за счет глубоких откатов то на фьючах - это может сыграть с вами злую шутку. В 2014 году сипи ухандохал мне счет. И вовсе не потому что я жадный или там боюсь рисков, а потому что параметры усреднения, как оказалось, работающие на фунте, вовсе не подходят под фьючи. Поэтому , рекомендую торговать со стопом , а если пошло в вашу сторону не спешить закрывать и накидывать!
Последняя мини-пирамидка как пример и флажки. Да флажки фьючи любят рисовать. Банальные флажки

 

Рекомендации при торговле индексом:
1. Самое главное, это понять какие ваши риски. Прежде всего рекомендую разобраться, сколько стоит 1000 пунктов у вашего брокера. Для этого открываем демо-счет. Открываем позиции на 1 лот и ставим стоп лосс и тейк профит 1000 пунктов. Таким образом вы узнаете свои риски. У разных брокеров разная стоимость пункта.
Например
1000 пунктов по 0.1 может стоит:
1000 дол.
100 дол.
10 дол.
Когда вы будете знать свои риски, сможете подобрать лотаж. Рекомендую считать лотаж от суммы риска, заложенного в позицию.
2. Работайте с отката и по движению. Флаги и фибо очень простые, но вполне эффективные инструменты.
3. Старайтесь избегать усреднений и торговли против движения. Откаты очень слабые.
4. Основное время открытий позиций - американская сессия , иногда на открытии европейских фондов (11-12 МСК)

 

Порой нужно ждать, чтобы построить среднесрочную гипотезу. По сипи как раз та ситуация , когда нужно подождать, чтобы понять, куда дальше. Большой флет с большим размахом. Тем не мене короткие позиции никто не отменял. Параллельно можете поглядывать на йену и наоборот. Они взаимосвязанные.

 

Дневные зарисовки. Интересует зона для продаж в кружочке. Для пробного ордера планирую стоп порядка 800 пунктов.

 

Анализ предыдущего поста. Разворот и переворот. Логика мышления.
По сипи цена не дошла предполагаемой точки (предыдущая картинка) в тот же день. Значит нужно было произвести корректировку плана. Выдержав паузу и увидев флет ( в круге текущая картинка) сделал вывод что нужно перевернутся теперь в покупки. Формирование бокового движение - это накопление обьемов для импульса. То что не достали сразу до указанной точки, заставляет задуматься, а не готовиться ли пробой этой точки. Мало того , со временем и облако ишимоку с его границами стало ниже , а соответственно и сопротивление сместилось.
Дневные зарисовки и предположения. Вверх или откат. Сильного падения пока не вижу. Мы предполагаем, рынок располагает

 

Вау, ну что же, корректируем план. Бай пока отложим в сторонку и подключим к рассмотрению продажи. Это не я такой мнительный , это рынок перерисовывает свои планы . Ну что же посмотрим. Что-то мне подсказывает , что флет еще не закончился. А я уже подумал что вчера мы начинаем наверх. Интересно кстати и тот факт. Обьемная свеча - это еще повод ля коррекции вниз, или свеча по сбору стопов, селлстопов и безубытков

 

Появилась гипотеза. Основа предположение волновой анализ по Нилли. Он же структурный анализ. Есть предположение, что подходит к концу формирование терминального импульса с растянутой первой волной. Если это терминальный импульс в конце более крупной конфигурации, то нам следует ожидать или коррекции на более крупную структуру или разворот. Разворота я не жду но коррекции на годика три стоит ожидать. Вернемся к терминальному импульсу. Согласно терминального импульса, последующая волна должна достичь начало терминального импульса за меньшее время формирования самого импульса, а лучше меньше чем за 50% времени ходу терминального импульса. Если прикинуть, что терминальный импульс топал наверх порядка 4 месяцев, то по логике, в течении двух месяцев индекс должен достичь отметки в 1800.
Как следствие логические вопросы в будущее. Это что должно произойти, чтобы придать скорости?
Условия для верности гипотезы:
1. Волна 5 не должна быть больше волны 3. А значит для верности гипотезы не должна обновлять максимум
2. В случае подтверждения гипотезы. Скорость будет ключевым фактором, падение должно быть быстрым. Как по нефти.
Также в привязке к вышеизложенной гипотезе, мне все не дает покоя 3 - летный цикл выше 0 линии по масд





Дисклеймер. Это всего лишь моя личная гипотеза и мои наброски в среднесрочном плане по торговле индексом

 

Торговый план:
1. Селл лимит 2076
2. Стоп лосс 2091
3. Профит 1800

 

В продолжение темы по построенной выше гипотезы.
Как по мне гэп нужно закрыть, как по мне 2077 нужно достать. Хотя есть свойство у гэпов некоторых ждать отработки по несколько лет.
Сейчас, дневние зарисовки.
Именно сейчас индекс стоит на 50% от последнего роста. Станет он опорой для того чтобы достать 2077, не знаю, сомнительный участок. Для себя я даже определил небольшую зону покупок, на сегодня-завтра с целями до 2027 а может и 2077. Прохождение зоны (оранжевый прямоугольник) и обновление минимума будет говрить мне что 2077 можем и не увидеть.
Итого : подумываю о покупках от 1990. Корректировка плана будет зависить от скорости движения вниз. План актуален на максимум на 2 дня.
Имхо, если туда вообще достанут, ведь могут и отсюды пойти к моим мечтам продать от 2077 в долгосрок
План по продажам актуален до тех пор пока не обновлен максимум 2014 года или минимум 16 января.

 

К посту выше. Ну вот мы притопали к 1990. И что дальше? Я запустил пробник. Все таки гэп мне не дает покоя

 

Пост на ночь. О психологии, памяти и страхе. Логически просчитана точка. Вроде бы всеверно. По правилам запущен в работу пробник на покупку. Но тут в работу включилась память и вспомнила "Да ты глянь, это же та самая конфигурация по выносу мозгу с раздвижением диапазона путем обновления хай-лоу". Психология начала барахлить. Внутри дискомфорт. Появился страх и подозрения, что все не так. Нужно выходить из позы. Да я вышел. Да вышел по своему горькому опыту. Будучи трейдером, который опирается на структуру ценовых колебаний , я больше всего не люблю такие сегменты. Не потому что они приносят большие убытки, а потому что они приносят мне раздражение и усталость, после которых я делаю ошибки.
Кстати на этой конфигурации попадают многие любители прятать стопы за хай-лоу, многие любители торговать на пробой по селл/бай стопу, многие любители замков. Коварная такая гадость. Очень часто , потом, в порыве гнева, называют ее разводом от брокеров и ловлей стопов. Я же називаю "гадюка подколодная"
Будет день и будет пища.

Всем профитов. На картинке та самая гадюка.

 

Решил снять. Отмена плана. Вышел срок у позиции.
Причина? Набран большой обьем во флете. Пока не понятно. Формируют макушку или флаг с дальнейшим движением ап.

 

Американец. Продавать - нет желания. Поддержка - три кружочка на картинке. Уверенно топает наверх. Считаю пятничный двигуль вниз, частичной фиксацией покупок

 

Вот такая интересная штука у нас на американце. А теперь внимание! Вопрос. Куда? Подбрасываем монетку

 

Интуиция говорит "Будет праздник". Как по мне, вчерашний хай - это точка среднесрочного разворота. И если не будет обновления хая, стратегия - only sell

 

И так по сипи. То что он ползет вверх, вовсе не значит , что я отказался от своей гипотезы , что фонды американские перекуплены и их нужно трясти. В итоге , продажа , короткий стоп. Посмотрим. Причин для роста я не вижу, ни фундаментальных, ни политических, ни технических. Я как абсолютно спокойный и нормальный трейдер не исключаю тот факт, что я не захотел увидеть сигналы на бай. Но пока я играю в игру "слови продажу".
На скрине дневной тф.

 

Американец делает попытки разворота.
Цена вращения 2100. Закрепление выше 2115 отменяет продажи. На текущий момент под облаком ишимоку, пробит узкий канал на вершине (сейчас ритест). Торугемся под 2100
Как подтверждающий фактор будет закрепление под 2090

 

Таймфрейм 4 часа.
Откатное движение. Боковой флет.
Точки для продаж 2085 и 2100.
2100 - опорная точка вращения.
Предварительный план. Посмотрим чем закончится решение по учетной ставке ФРС в среду. Ориентация на продажи от вышеуказанных точек.