Options Продажа кондора. [Short Condor]

Тема в разделе "Стратегии торговли опционами", создана пользователем OptionBase, 26 ноя 2013.

  1. OptionBase

    OptionBase Модератор раздела Options Модератор

    Сообщения:
    565
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    39
    Пол:
    Мужской
    Состоит из четырех опционов колл или пут с одной датой истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Чаще применяется на опционах колл, но возможно и использование путов, а также комбинации коллов и путов. Заключается в покупке опционов с дальними ценами исполнения и продаже опционов с ближними ценами исполнения.
    Если стратегия строится с применением комбинации коллов и путов, то продается стрэнгл с дальними ценами исполнения, и покупается страхующий стрэнгл с ближними ценами исполнения.

    Используется, если ожидается, что цена базового актива изменится, волатильность повысится. Данная стратегия позволяет получить ограниченный доход при изменениях цен базового актива, и ограничивает потери при незначительном отклонении цены.

    Прибыль максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится ниже или выше проданных страйков.

    Убыток ограничен премией за купленные опционы.
    [​IMG]
     

Поделиться этой страницей