Options Продажа стрэддла. [Short Straddle]

Тема в разделе "Стратегии торговли опционами", создана пользователем OptionBase, 26 ноя 2013.

  1. OptionBase

    OptionBase Модератор раздела Options Модератор

    Сообщения:
    565
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    39
    Пол:
    Мужской
    Стратегия заключается в продаже опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов.

    Используется, если ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится.

    Прибыль ограничена премиями, полученными за опционы.

    Убыток не ограничен. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности.
    [​IMG]
     
  2. BlackHat

    BlackHat Администрация

    Сообщения:
    5.495
    Симпатии:
    535
    Баллы:
    134
    Пол:
    Мужской
    на какой период ориентирована данная стратегия?
     
  3. OptionBase

    OptionBase Модератор раздела Options Модератор

    Сообщения:
    565
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    39
    Пол:
    Мужской
    Тут периоды могут быть различными, особого значения это не имеет: от недели до года. Главное в этой стратегии это момент входа. Именно удачный вход предопределяет срок жизни позиции.
     
  4. mark@base

    mark@base Member

    Сообщения:
    203
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    7
    Пол:
    Мужской
    Я так понимаю, что чем дальше опцион, тем больше риск, что актив уйдет от денег. Другими словами, гораздо больше шансов, что актив останется на месте в течении недели, чем в течении 3х месяцев.
    Но тогда возникает вопрос: каково соотношение прибыльности этой стратегии на разных периодах? что выгоднее? Сколько можно получить с недельной стратегии и с трехмесячной? Ну, в первом приближении, конечно:)
     
  5. OptionBase

    OptionBase Модератор раздела Options Модератор

    Сообщения:
    565
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    39
    Пол:
    Мужской
    Доходность проданного стреддла напрямую зависит от цены, по которой он был продан. Как правило стреддл продают на пиковых значениях волатильности. В этом случае шансы получить прибыль увеличиваются. Получить прибыль на продаже трехмесячного стреддла легко, если он был продан по хорошей волатильности.
     
    mark@base нравится это.
  6. Станислав

    Станислав Пользователь

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Пол:
    Мужской
    Согласен, на продаже трехмесячного стреддла можно действительно легко получить хорошую прибыль, проверено на собственном опыте, главное вовремя его продать и все будет отлично.
     

Поделиться этой страницей