Options Пропорциональный пут спрэд. [Put Ratio Spread]

Тема в разделе "Стратегии торговли опционами", создана пользователем OptionBase, 26 ноя 2013.

  1. OptionBase

    OptionBase Модератор раздела Options Модератор

    Сообщения:
    565
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    39
    Пол:
    Мужской
    Заключается в продаже и покупке опционов пут с одной датой истечения, но разными страйками (ценами исполнения). Два опциона с более низкой ценой исполнения продаются, а один с более высокой покупается.

    Используется, если ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при росте цены базового актива, однако никак не ограничивает потери при снижении цены.

    Прибыль максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке проданного страйка.

    Убыток при движении базового актива вверх убыток ограничен премиями уплаченными за купленные опционы. В случае снижения цены базового актива убыток ничем не ограничен.
    [​IMG]
     

Поделиться этой страницей