Options Синтетический длинный фьючерс [Synthetic Long Futures]

Тема в разделе "Стратегии торговли опционами", создана пользователем OptionBase, 25 ноя 2013.

  1. OptionBase

    OptionBase Модератор раздела Options Модератор

    Сообщения:
    565
    Симпатии:
    44
    Баллы:
    39
    Пол:
    Мужской
    Заключается в покупке колла и продаже пута с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов. Стратегия идентична длинной позиции по базовому активу.

    Используется, если ожидается, что цена базового актива повысится.

    Прибыль не ограничена в случае роста цены базового актива.

    Убыток не ограничен в случае падения цены базового актива.
    [​IMG]
     

Поделиться этой страницей